[뉴스핌=안보람 기자] 채권금리가 큰 폭의 상승세를 보였다.
미국 FOMC의 6000억달러에 달하는 추가 양적완화 발표를 한 가운데 경기반등 조짐 속에서 국채금리가 급등한 데다 국내 은행세(bank levy) 부과 논의가 다시 급부각된 것이 시장에 충격을 주었다.
특히 외국인들이 국채선물에 대해 '투매'에 나섰고 환율 급등 속에서 추격매도까지 부르자 시장이 '패닉' 양상으로 몰렸다.
기획재정부는 이날 "은행세 부과 대상 및 발표시기에 대해 어떠한 결정도 내려진 바 없다"고 밝혔으나 언론에서 "장단기 외채로 확대될 수 있다는 우려"를 불식시키지는 못했다.
이와 관련해 오는 16일(내일) 오후 4시부터 여의도 신한금융투자빌딩에서 "G20 이후 글로벌 자본유출입 동향과 한국경제 전망"을 주제로 열리는 뉴스핌의 2010년 하반기 세미나에서 재정부 신제윤 국제업무관리관과 한국은행 김재천 부총재보가 어떤 강연을 할지 주목된다.
◆ 국고채 3년금리 10bp 이상 급등, 국채선물 30틱 이상 급락
15일 한국금융투자협회는 국고채 3년물 수익률이 3.43%로 13bp 올랐다고 최종 고시했다.
국고채 5년물은 4.15%로 8bp, 국고채 10년물은 4.58%로 10bp 올랐다.
통안물도 상승했다. 91일물 통안채와 1년물 통안채는 2.69%와 3.17%로 3bp, 5bp 올랐다. 통안 2년물은 12bp 급등한 3.56%에 최종 고시됐다.
한국거래소에 상장된 3년만기 국채선물 12월물은 112.05로 전날보다 36틱 내려 거래를 마쳤다.
이날 국채선물은 전날보다 18틱 내린 112.23에 출발한 뒤 112.25로 오르는 듯했으나 낙폭을 확대해 112.81까지 밀려났다.
이후 시장은 50틱 내외의 낙폭을 유지하며 횡보양상을 보였고, 111.96에서 동시호가에 들어갔다. 다만 동시호가대에서는 낙폭이 과도하다는 인식 때문인지 9틱 되돌려 졌다.
외국인들은 8900계약을 순매도했다. 은행도 2634계약에 대해 매도우위를 보였다.
반면 증권은 8162계약을 순매수했다. 투신도 1859계약 순매수로 대응했다.
◆ 외국인 투자자 급매도, 시장 출렁
이날 채권시장에는 온통 악재만 보였다.
지난 밤 미국채 금리가 경기지표 호전을 바탕으로 급등세를 보인점이 부담이 됐고, 개장전 공개된 국내 11월 고용동향 역시 개선추세가 확인된 점도 매수심리를 위축시켰다.
개장 직후 은행세 부과 소식이 전해지면서 시장은 더욱 출렁였다.
기획재정부에서 "결정된 바 없다"는 공식입장을 밝혔지만 영향은 미미했다.
점심을 즈음해 외국인들이 국채선물에 대한 대량 매도에 나선 점은 낙폭을 2차적으로 확대하는 요인이 됐고, 112선 아래로 가격을 끌어내렸다.
시장이 엷은 가운데, 외국인들이 대량매도에 나서면서 심리가 급격히 위축됐다는 것이 시장참가자들의 전언이다.
물론 막판에는 숏이 과도했다는 인식이 확산되며 일부 되돌림의 움직임이 나오기도 했다.
이에, 올해 한번도 깨진적이 없었던 20주선인 112.05는 지켜지는 모습이었다.
증권사의 한 채권매니저는 "미 금리가 급등하면서 심리가 취약해진데다 은행세 얘기가 나오면서 파급력이 커졌다"며 "외국인들이 매도에 박차를 가한 점이 낙폭을 더욱 확대하는 요인이 됐다"고 말했다.
선물사의 한 채권매니저는 "과도했던 숏케팅을 되돌리면서 환매수가 나와 막판 되돌림이 있었다"며 "외국인들이 점심을 즈음해서 3000~4000계약 수준을 투매하면서 일부 주체들이 따라붙었다"고 설명했다.
그는 "내일 4000억원의 교환에 대한 부담도 있었던 것 같다"고 덧붙였다.
외국계은행의 한 채권매니저는 "패닉양상을 보였다"며 "외국인들이 매도에 나선 점이 112선을 뚫는 결정적 요인이 됐다"고 말했다.
그는 "미금리 폭등을 우리는 반영하지 않았는데 규제 얘기가 나오면서 정리하는 물량이 나온 것 같다"며 "다만 스왑시장은 어느정도 예상했던 일이고 시장참가자도 많지 않아 비이성적인 대응은 안나왔다"고 설명했다.
다른 외국계 은행의 한 채권매니저는 "은행세가 예상하는 대로 10bp 이내에서 결정된다면야 비용을 좀더 지불하는 수준이겠지만 요율이 유동성이라는 우려가 장을 약세로 이끌었다"며 "심리적 타격이 있었다"고 말했다.
그는 "연말이라 반발매수가 작기도 했다"며 "미국채 금리 급등에 대한 반발매수가 있을 수도 있지만 하락시도가 실패할 경우 매도플레이가 나올 수 있고 외국인의 매도도 지속될 가능성도 있어 쉽지않은 장세가 이어질 듯하다"고 내다봤다.
유진투자선물의 정성민 애널리스트는 "스왑쪽이랑 같이 움직인 걸 보면 외국인의 매도가 더 이어질 수도 있을 듯하다"며 "시장 자체가 얇은 상황이라 외국인이 매도에 나서면 흔들릴 여지가 있다"고 전했다.
다만 그는 "112.05는 20주선이 위치한 곳으로 2010년 들어서 20주선이 깨진적이 없다"며 "외국인들이 오늘같은 매도를 이어가지 않는다면 지켜질 가능성이 크다"고 내다봤다.
◆ 뉴스핌 16일 자본유출입 동향과 한국경제 전망 세미나 개최
한편 뉴스핌은 오는 16일 오후 4시부터 여의도 신한금융투자빌딩에서 "G20 이후 글로벌 자본유출입 동향과 한국경제 전망"을 주제로 뉴스핌 2010년 하반기 세미나를 개최한다.
이날 세미나에서는 기획재정부 신제윤 국제업무관리관이 "G-20 정상회의와 글로벌 자본흐름"을 주제로 강연하며, 이어 한국은행 김재천 부총재보가 "2011년 한국경제 전망과 향후 정책과제"를 주제로 강연한다.
또 도이치은행의 최경진 상무는 "국내 자본유출입 규제와 금융시장"에 대해 시장의 입장에서 발표를 할 예정이다.
뉴스핌 세미나 주요 내용은 아래와 같다.
《 뉴스핌 2010년 하반기 세미나 》
- 주제 : G20 이후 글로벌 자본유출입 동향과 한국경제 전망
- 일시 : 2010년 12월 16일(목) 오후 4시~6시 30분
- 장소 : 신한금융투자 300홀 (여의도)
- 세미나 주요 내용
1. G20 정상회의와 글로벌 자본유출입 동향 (발표: 기획재정부 신제윤 국제업무관리관)
2. 2011년 한국경제 전망과 향후 정책과제 (발표: 한국은행 김재천 부총재보)
3. 국내 자본유출입 규제와 금융시장 영향 (발표: 도이치은행 최경진 상무)
[뉴스핌 Newspim] 안보람 기자 (ggarggar@newspim.com)
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶ 뉴스핌 Zero쿠폰 탄생! 명품증권방송 최저가 + 주식매매수수료 무료”
