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미 국채 옵션시장서 대규모 변동성 베팅 '눈길'

기사입력 : 2017년07월13일 11:27

최종수정 : 2017년07월23일 18:47

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11일 1000만달러 '롱 스트랭글(Long-Strangle)'

[뉴스핌= 이홍규 기자] 미국 국채 옵션 시장에서 한 거래인이 2주 내에 커다란 변동성을 예상한 대규모 베팅에 나서면서 주목받고 있다. 

13일 자 블룸버그 데이터와 시카고상품거래소(CME)에 따르면 앞서 지난 11일 한 거래인이 약 1000만달러 규모로 미 국채 10년 선물의 외가격(OTM) 풋옵션과 콜옵션을 동시에 매수했다. 이는 행사 가격이 다른 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 '스트랭글' 전략 중 하나로, '롱(Long·매수) 스트랭글'이라고 불린다.

시장 참가자들은 이정도 규모의 스트랭글 매수 포지션은 전례가 없었기 때문이 이목을 끌 수 밖에 없었다고 전했다. 오는 21일이 만기인 이 전략은 12일 미 국채 시장이 재닛 옐런 미국 연방준비제도(연준) 의장의 발언과 캐나다 중앙은행의 금리 인상으로 변동성을 나타내면서 더욱 주목을 받았다.

그러나 블룸버그통신은 이 투자자가 옵션 프리미엄을 회수하기 위해선 미 국채 10년물 금리가 2.38%에서 최소 10bp(1bp=0.01%포인트) 상승하거나 하락해야 한다면서 작은 변동성 만으로는 수익을 거두기 쉽지 않다고 지적했다. 금리가 해당 레벨에서 10bp 이상 움직일 경우, 이 투자자가 얻을 수 있는 잠재적 수익은 무한이 된다.

다만 향후 수일간 미국의 정치 불확실성과 함께 연준의 통화정책에 영향을 미칠 수 있는 미국의 소비자물가지수(CPI), 소매판매 지표가 발표되고 또 포지션 만기 하루 전 유럽중앙은행(ECB)의 통화 정책 결정이 발표된다면서 이는 변동성이 다시 확대될 수 있는 기회가 될 수 있다고 분석했다.

<자료=블룸버그통신>

 

[뉴스핌 Newspim] 이홍규 기자 (bernard0202@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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