[서울=뉴스핌] 김형락 기자 = 지난해 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 역대 최대치를 기록했다. 국내외 금융시장 변동성이 커지며 금융회사의 헤지(위험 회피)수요가 늘었기 때문이다.

1일 금융감독원이 발표한 '장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모는 1경6304조원으로 전년동기대비 16.8% 늘었다. 이자율, 환율, 주가 등 시장변동성이 커지며 이자율스왑, 통화선도 거래 같은 금융회사들의 헤지수요가 늘었기 때문이다. 지난해 이자율스왑과 통화선도는 각각 924조원, 1355조원 증가했다.

이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래다. 원금은 교환하지 않는다. 통화선도는 환리스크를 줄이는 수단으로 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약이다. 약정일에 원금을 교환한다.

지난해 말 현재 장외파생상품 잔액은 9279조원으로 2017년 말 보다 16.8% 늘었다.

작년 통화 장외파생거래가 가장 많이 거래됐다. 전체 장외파생상품 거래규모의 76.9%를 차지했다. 잔액기준으로는 이자율 장외파생거래가 전체 잔액의 62.8%로 가장 많았다.

주식을 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래규모는 223조원으로 2017년 보다 23.9% 늘었다. 주식을 기초자산으로 하는 장외파생상품 잔액도 91조원으로 30.0% 증가했다.

작년 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 발행액은 115조9000억원으로 역대 최대치를 기록했다. 발행 증권사들이 이를 헤지하기 위한 수단으로 주식스왑을 거래하면서 주식스왑 거래규모와 잔액이 각각 64조원, 20조원 증가했다.

금감원 관계자는 "과도한 장외파생상품거래 거래규모는 시장 신뢰 훼손, 유동성 저하 등 금융시장 시스템 리스크 확대로 이어질 우려가 있다"며 "장외파생거래 증가 추세에 대응해 비청산거래 증거금 교환 제도 시행, 거래정보저장소(TR) 도입 등 거래의 안정성과 투명성을 제고하기 위한 장외파생상품시장 개혁을 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

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