최우수 논문에 최병욱 건국대 교수 선정
'외국인 고빈도 IOC 주문, 정보기반거래인가?'
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국거래소는 21일 서울 여의도 서울 사옥에서 '제12회KRX 증권·파생상품 우수 논문상' 시상식을 개최했다.
이번 시상식은 증권·파생상품시장의 건전한 육성과 지속발전에 대한 연구를 장려하기 위해 시행하는 '증권·파생상품 학술연구지원사업'에 선정돼 제출된 논문 중에서 우수논문들에 시상하는 자리다.
올해는 최우수상, 우수상, 장려상 총 3편의 논문을 수상작으로 선정하고, 소정의 상금과 상패를 수여했다.
 |
| [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국거래소가 21일 서울 여의도 서울 사옥에서 '제12회KRX 증권·파생상품 우수 논문상' 시상식을 개최 후 기념촬영을 하고 있는 모습. (왼쪽부터) 이정의 한국거래소 파생상품시장본부장보, 김솔 한국외대 교수, 조효제 한국거래소 파생상품시장본부장, 최병욱 건국대 교수, 이우백 방통대 교수, 박찬수 한국거래소 파생상품시장본부장보 [사진=한국거래소] 2022.11.21 yunyun@newspim.com |
최우수 논문에는 최병욱 건국대학교 교수의 '외국인의 고빈도 IOC 주문은 정보기반거래인가?'가 선정됐다. 최 교수는 논문을 통해 코스피200 옵션시장에서 체결량 기준 56%가 IOC 주문에 의해 체결됐으며 외국인에 의한 IOC 주문이 99.7%를 차지한다는 사실을 발견했다. 또한 외국인의 IOC 주문은 사전 정보를 바탕으로 하는 것이 아니라 주문흐름 분석 알고리즘에 의한 것임을 밝혀냈다.
우수상은 김솔 한국외대 교수의 '코스피200 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형' 논문을, 장려상은 정재만 숭실대 교수와 이우백 방송통신대 교수가 공동 집필한 '한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석' 논문이 선정됐다.
한국거래소 관계자는 "우수논문상은 학계 및 업계의 관심을 높여 증권·파생상품시장 발전에 기여하고, 자본시장에 대한 이론발전을 촉진하고 실무적 기반을 공고히 하는 역할을 수행할 것으로 기대한다"며 "우수논문의 내용을 신상품 개발 및 제도 개선에 적극 활용할 예정"이'라고 말했다.
yunyun@newspim.com
