[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 금융 거래 전후 행동 흐름을 종합 분석해 금융사기 위험도를 예측하는 AI 기반 금융사기 탐지 모델인 '시퀀스 탐지 모델(이하 시퀀스 모델)'을 개발해 자사 이상거래탐지시스템(이하 FDS)에 적용했다고 9일 밝혔다.

'시퀀스 모델'은 이체, 출금 등 단일 거래의 결과뿐만 아니라 거래 전후의 행동 맥락을 분석하는 AI 모델이다. 특히, AI의 '어텐션 메커니즘'을 통해 거래 발생 순서, 행동 간 시간 간격, 기기 변경 패턴 등 다양한 행동 단서를 유기적으로 연결해 판별한다. 이를 통해 정상 거래처럼 위장한 금융사기 시도를 보다 정밀하게 탐지할 수 있다.

고객의 행동이 개별 이벤트가 아닌 하나의 흐름으로 분석되는 방식이다. 예를 들어, 앱 접속과 거래가 이어졌다가 특정 시점에 활동이 멈춘 뒤 다시 재개되는 미세한 패턴까지 포착한다.

다수의 사례에서는 이러한 중단 시간이 보이스피싱 범죄자가 피해자를 설득하거나 추가 이체를 유도하는 과정과 맞물리는 경우가 많다. '시퀀스 모델'은 이런 행동 맥락을 종합 분석해 금융사기 위험도를 예측한다.

카카오뱅크는 지난해 11월 '시퀀스 모델'을 시범 도입해 FDS 모니터링을 통한 금융사기 예방 건수가 도입 이전에 비해 월 평균 4.4배 상승했음을 확인했다. 이후 본격 운영에 들어간 올해 1분기에는 카카오뱅크가 예방한 전체 금융사기 의심 사례에서 '시퀀스 모델'이 독자적으로 탐지한 비중이 49.8%에 달하는 성과를 기록했다.

실제 탐지 사례에서는 기존 FDS를 우회하려는 신종 금융사기 수법에 대한 대응 성과가 확인됐다. 최근 불특정 다수로부터 반복적으로 입금이 발생하지만 출금이 이루어지지 않는 '보이스피싱 모집계좌(대포통장)' 사례를 탐지했다.

기존에는 입금 후 빠른 인출이 없을 경우 식별이 어려웠지만, '시퀀스 모델'은 입금 패턴 및 시간대별 사용 데이터를 종합 분석해 해당 계좌를 보이스피싱 모집계좌로 분류했다. 이로 인해 피해 자금이 범죄 조직으로 최종 편취되기 전에 예방 조치를 취할 수 있었다.

또한, 휴대전화를 변경한 뒤 기기를 범죄 조직에 양도하는 '기기 양도' 의심 사례도 탐지해 해당 거래를 사전에 차단했다. '시퀀스 모델'은 이체 직전 발생한 기기 변경과 이후 이어진 앱 이용 및 거래 흐름을 종합 분석해 이상 징후를 포착했다. 기존 룰 기반 체계만으로는 거래 패턴이 과거 정상 거래와 유사해 정상 거래로 인식될 가능성이 있었으나, 신속한 대응으로 피해금 편취를 사전에 차단할 수 있었다.

카카오뱅크는 '시퀀스 모델'을 지속 발전시켜 FDS 체계를 더욱 지능화하고, 점차 복잡해지는 금융사기 수법에 선제적으로 대응할 계획이다.

카카오뱅크는 "이번 시퀀스 모델 개발과 도입으로 특정 시점의 이상 거래 판단을 넘어, 전후 행동 흐름을 기반으로 한 이상 거래 예측이 가능해졌다"며 "앞으로도 끊임없는 기술 연구개발을 통해 더욱 교묘해지는 금융 범죄에 선제적으로 대응하고 안전한 금융 환경을 조성하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com