[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융당국이 자동매매 프로그램(API)을 악용한 초단기 시세조종과 가상자산 운영사 임직원들의 가장매매 등 불공정거래 행위자들을 대거 적발해 수사기관에 넘겼다.

23일 금융위원회는 제16차 정례회의를 열고 가상자산시장 불공정거래 사건 총 4건의 혐의자들에 대해 고발 및 수사기관 통보 조치를 의결했다고 밝혔다. 금융위와 금융감독원이 조사해 조치한 이번 사건은 API를 이용한 초단기 시세조종 3건과 가상자산 운영사 임직원의 부정거래·시세조종 1건이다.

◆ API 시장가 매매 연발하며 고가주문…형제 시세조종 수사기관 통보

적발된 첫 번째와 두 번째 사건은 친형제 관계인 두 혐의자가 동일한 수법으로 각각 다수의 가상자산 시세를 조작한 건으로 수사기관에 통보됐다. 이들은 지정가 고가매수로 시세조종 물량을 빠르게 매집한 뒤, API를 활용해 소액으로 동일한 수량에 대한 시장가 매수·매도를 반복했다.

이들은 소량의 거래가 빠르게 체결돼 호가창이 깜빡이며 거래가 성황을 이루는 것처럼 꾸며내는 이른바 '호가창 반짝임 효과' 등을 통해 일반 투자자의 매매를 유인하는 동시에, 수동(Web)으로 지정가 고가매수 주문을 제출하며 시세 상승을 견인했다. 이후 목표 가격에 도달하면 신속한 저가매도 주문으로 전량 매도해 부당이득을 실현했다.

세 번째 사건은 고발 조치된 건으로, 혐의자가 API 주문 횟수 제한을 피하기 위해 본인 계정 외에 타인 명의 계정까지 동원해 시세조종 주문을 제출했다. 혐의자는 시세조종 직전 변동성이 컸던 가상자산 수십 개를 사전에 대량 선매수한 후, 타인 명의 계정으로 소액 API 시장가 매매를 고빈도로 반복해 거래가 활발한 듯한 외관을 형성했다. 본인 계정으로는 지정가 고가매수 등으로 시세를 점진적으로 끌어올리면서, 미리 고가에 제출해 둔 매도 주문이 순차적으로 체결되도록 해 보유물량을 처분함으로써 부당이득을 취득했다.

◆ 전문 매매업자 고용해 거래량 90% 이상이 '가짜'…실체 없는 재단도 적발

가상자산 운영사 임직원들이 공모해 전문 매매업자(마켓메이킹·MM)를 고용하고 거래량을 조작한 사건도 적발돼 수사기관에 통보됐다.

네 번째 사건의 혐의자들은 국내 대형 가상자산 거래소에 수차례 상장을 시도했으나 거래량 부족 등의 사유로 번번이 실패하자, 상장이 비교적 용이한 중형 거래소에 먼저 상장시켰다. 이후 전문 매매업자를 고용하고 차명 계정과 다수의 법인 임직원 계정을 동원해 계정 간 가장매매를 체결시키는 방식으로 거래량을 인위적으로 부풀렸다.

이들이 조작한 거래량은 전체 거래량의 90% 이상을 차지했다. 혐의자들은 가장매매로 거래량을 부풀려 거래소의 상장유지 요건을 허위로 충족시키는 한편, 수개월간 해당 가상자산 거래가 활성화되는 것처럼 일반 투자자들을 속였다. 또한 이렇게 부풀린 거래량을 이용해 투자자를 유인하고 대형 거래소 상장 자격요건으로도 활용했다.

조사 결과 해당 가상자산의 발행재단은 조세피난처에 설립된 페이퍼컴퍼니에 불과했다. 실제 발행·운영은 혐의자들이 설립한 국내 법인이 담당했으며, 백서에 기재된 재단 관련 주요 인물들도 실체가 불분명하거나 가공의 인물로 확인됐다. 금융당국은 발행재단 역할을 수행한 운영사 및 동 법인의 실질 사주와 대표이사 등에 대해 조치했다.

◆ "이유 없는 급등·거래 쏠림 주의…백서·발행재단 실체 따져봐야"

금융당국은 초단기 시세조종의 경우 행위자가 낮은 매수단가로 대량 물량을 확보한 뒤 매매가 유인되면 보유물량을 처분해 차익을 극대화하는 방식으로, 일부 행위자는 API 등을 이용해 다수의 거래를 체결시켜 매매가 활발하거나 가격변동성이 높은 것처럼 보이게 할 가능성이 있어 외관만 보고 추격매수할 경우 가격 급락으로 손실을 입을 수 있다고 당부했다.

특히 가상자산 투자 시 설명서와 백서 내용을 면밀히 살펴봐야 한다고 강조했다. 발행재단이 해외 조세피난처에 설립된 실체가 불분명한 회사일 경우 실제 가상자산의 운영 주체, 국내외 유통수량, 프로젝트 진행 경과 등을 꼼꼼히 확인하고 투자할 필요가 있다. 아울러 거래가 많지 않던 가상자산의 거래량과 가격이 이유 없이 급증하거나 특정 거래소에만 거래량이 집중되는 경우 인위적인 거래가 포함되어 있을 수 있으므로 주의가 필요하다.

금융당국은 "앞으로도 유사한 매매양태 등 이상거래 감시를 강화하고, 불공정거래 행위가 발견될 경우 엄정 대응해 가상자산시장의 건전한 질서를 확립해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

ssup825@newspim.com