[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 내년부터 은행들은 언제든 현금화할 수 있는 고유동성 외화자산이 특정 국가에 쏠리지 않도록 분산해야 한다.

10일 금융권에 따르면 금융감독원은 외화 유동성커버리지비율(LCR) 산출시 고유동성 외화증권에 대해 발행국가별 한도를 제한하는 방식으로 은행업감독규정을 개정할 계획이다. 이를 위해 개정안을 사전예고하고 은행권에 관련 자료를 요청했다.

LCR은 1개월 기준 순현금유출액에 대한 고유동성 자산 보유비율을 의미한다. 외화 LCR 규제는 은행의 달러화 부족 사태를 막기 위한 보호장치로 2017년에 도입됐다. 신한은행, KB국민은행, KEB하나은행, 우리은행 등 일반은행은 올해까지 80%로 맞춰야 한다.

고유동성 자산은 유동성이나 우량도에 따라 레벨1, 레벨2A, 레벨2B로 구분된다. 레벨1은 할인율 없이 100% 우량자산으로 반영되고, 레벨2A와 레벨2B는 각각 15%, 50% 할인율을 적용한다.

금감원은 특정 국가 자산 비중에 상한선을 둘 방침이다. 동일 국가에서 발행·보증한 레벨1 유가증권의 합계액이 전체의 절반을 넘으면 자산에서 제외하는 방식이다. 레벨2A와 레벨2B는 이 기준을 40%로 적용한다. 동일 국가 자산 비율에 일종의 캡을 씌워 자산 분산을 유도하겠다는 것이다.

다만 은행의 부담을 완화하기 위해 단계별로 시행할 예정이다. 내년 1월 레벨1 70%, 레벨2A 및 레벨2B는 60%를 시작으로 내년 7월에는 각각 60%, 50%로, 2021년부터는 각각 50%, 40%로 낮추는 방식이다.

LCR 규제를 손질하는 이유는 고유동성 자산의 국가별 편중 리스크를 완화하기 위해서다. 수익성이나 편의성을 고려한 자산 쏠림 현상을 막기 위한 조치다.

금감원 관계자는 "한 나라에 신용위험 등 위기가 왔다고 했을 때 해당 국가 채권은 잘 팔리지 않을텐데 그쪽 자산만 갖고 있으면 유동성 확보가 어렵게 된다"며 "주식투자시 계란을 한 바구니에 담지 말라는 취지와 같다"고 설명했다.

당장 은행권에 큰 영향은 없을 전망이다. 현재 은행은 규제보다 높은 수준의 LCR을 유지하고 있고, 포트폴리오를 분산시켜 관리하고 있다.

일반은행의 외화 LCR은 2017년 12월 113.1%→2018년 6월 138.5%→2018년 11월 133.7%로 높은 수준을 유지하고 있다. 지난해 말 기준 신한은행 123.1%, 국민은행 136.0%, 하나은행 138.3%, 우리은행 108.9% 수준이다.

시중은행 관계자는 "규제를 훨씬 웃도는 내부 기준으로 관리를 하고 있고 포트폴리오를 분산시켰기 때문에 큰 영향은 없을 것"이라며 "다만 아무래도 한국물이나 미국물의 비중이 상대적으로 높기 때문에 관리가 필요하다"고 말했다.

금감원 관계자는 "시뮬레이션 결과 은행별로 영향의 정도가 다르지만 당장 시행하더라고 큰 문제는 없는 것으로 나왔다"며 "외화유동성 상황이 좋기 때문에 선제적으로 관리하는 게 필요하다"고 강조했다.

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