[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 코로나19 '팬데믹'(전세계적 대유행)으로 경기침체 우려가 확대됨에 따라 달러/원 환율도 큰 폭 등락하며 변동성이 확대됐다. 국내 외국인 투자자금도 주식시장을 중심으로 대폭 유출됐다.

10일 한국은행에 따르면 2월말에서 이달 8일까지 달러화 대비 원화 변화율은 -0.6%였다. 달러/원 환율은 2월말 1214.7원에서 3월 19일 1285.7원까지 올랐다가, 미 연준과의 통화스와프 체결 발표 등으로 조정됐다.

달러/원 환율 변동성(전일대비 변동률)은 3월중 1.12%로 전월(0.43%) 대비 크게 확대됐다. 일본(1.14%), 영국(1.17%)와 비슷한 수준을 보였다. 미 달러와 유로도 각각 0.84%, 0.86%로 변동성이 확대됐다.

달러/원 스왑레이트(3개월)는 증권사의 해외선물 마진콜 증가에 따른 외화자금 수요로 큰 폭 하락했다. 이후 주요국 주가 반등, 통화스와프 자금 경쟁입찰 실시 등으로 하락폭이 축소됐다. 스왑레이트는 현물환율과 선물환율의 차이를 가리킨다. 스왑레이트 떨어진다는 건 그만큼 달러값이 올랐다는 의미로 리스크가 발생하면 하락하는게 특징이다.

1분기 중 은행간 일평균 외환거래 규모는 270억5000만달러로 전분기 대비 11억5000만달러 증가한 것으로 나타났다. 이는 달러/원 현물환 거래와 외환스왑 거래가 증가한데 기인한다.

국내 기업의 선물환 거래는 17억달러 순매입으로 전분기(124억달러) 보다 큰 폭 축소됐다. 비거주자의 차액결제선물환(NDF) 거래는 19억1000만달러 순매도로 전분기(199억8000만달러)에 비해 감소했다.

미 달러화는 파운드화와 엔화 등 주요국 통화 약세로 강세를 나타냈다. 달러지수는 지난달 1일에서 4월 8일까지 2% 상승했다. 엔화는 3월중 안전자산 선호로 강세를 보였지만, 자국내 코로나19 확산 우려로 4월들어 약세로 꺾었다.

신흥국을 중심으로 외국인 자금 유출이 빨라지는 가운데, 유가 급락으로 멕시코 페소화와 러시아 루블화 등이 타격을 받으면서 신흥국 통화는 약세를 보였다.

외국인 증권투자자금은 지난 2월에 이어 2개월 연속 주식자금을 중심으로 순유출세를 이어갔다. 2~3월 중 유출된 총액은 97억2000만달러에 이른다. 주식자금은 민간자금을 중심으로 3월중 110억4000만달러가 빠져나갔다. 한편 채권자금은 차익거래 유인 확대로 36억6000만달러가 유입됐다.

지난달 국내 은행의 월평균 외평채(5년) CDS 프리미엄은 전월대비 17bp(1bp=0.01%p) 오르며 2개월 연속 상승했다. 대내외 불확실성과 분기말 수요에 대비한 선제적 자금조달 등으로 큰 폭 올랐다. 대외 외화차입 가산금리는 단기와 장기 각각 66bp, 26bp 올랐다.

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