[서울=뉴스핌] 민지현 기자 = 미국 국채 수익률이 장기물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인됨에 따라 이틀 연속 하락했다.
13일(현지시간) 뉴욕시간 오후 4시 31분 현재 벤치마크인 10년 만기 국채 수익률은 2.7bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 1.107%를 가리키고 있다.
이날 재무부는 이번주 계획됐던 1200억달러 규모의 쿠폰이 있는 국채 발행 가운데 마지막인 30년물 입찰을 마무리지었다.
240억달러 규모로 진행된 30년 만기 국채 입찰은 시장에 잘 흡수됐다는 평가다. 이로써 전날의 10년물 입찰에 이어 장기물 입찰이 모두 호조를 이뤘다.
강한 국채 수요가 확인되면서 지난주 20bp 가까이 급등했던 10년물 국채 수익률을 끌어내렸다.
30년 만기 국채 수익률은 4.6bp 하락한 1.829%를 기록했다. 정책 금리에 특히 민감한 2년물 수익률은 전 거래일 보합인 0.145%를 나타냈다.
1개월물은 0.4bp 오른 0.091%에, 1년물은 0.6bp 상승한 0.115%에 거래됐다. 3개월물은 0.1bp 하락한 0.090%, 3년물은 0.5bp 내린 0.230%를 기록했다.
이날 발표된 12월 소비자물가지수(CPI)가 휘발유 가격 급등에 힘입어 전월대비 상승폭을 확대하고, 근원 CPI는 코로나19(COVID-19) 팬데믹 사태 속에 완만한 상승 흐름을 이어갔다. 채권 시장에 미친 영향 미미했다.
지난주 국채 수익률은 조지아주 상원 결선투표에서 2석 모두를 민주당이 가져가면서 이른바 블루 웨이브가 실현되자 대규모 추가 경기 부양책과 국채 공급에 대한 기대로 급등했다.
그러나 급등이 과도해 시장은 이제 거래 범위를 찾으려는 것 같다는 진단이다. 캔토 피츠제럴드의 저스틴 레더러 금리 전략가는 로이터와 인터뷰에서 "적어도 현재로서는 넘어설 수 없는 마지노선이 있는 것 같다"며 "시간이 지나면서 금리가 상승하지 못할 것이라는 의미는 아니지만 최소한 포화 상태에 이른 것 같다"고 설명했다.
미 노동부는 12월 CPI가 0.4% 상승했다고 발표했다. 11월에는 0.2% 상승했다. 휘발유 가격은 8.4% 급등하며 CPI 상승분의 60% 이상을 차지했다.
근원 CPI 상승률은 0.1%에 그치면서 11월 0.2%보다 상승 폭이 낮아졌다. 12월까지 12개월 동안 CPI는 1.4% 상승했다.
CPI 보고서는 시장의 예상에 전반적으로 부합했다. 시장의 인플레이션 전망은 2018년 이후 최고 수준이라고 위즈덤트리 인베스트먼트의 케빈 플래너건 채권 전략 대표는 설명했다.
향후 10년간 채권 시장의 인플레이션 기대를 보여주는 10년물 BER(10년물 국채와 같은 만기의 물가연동국채(TIPS)와의 스프레드)는 미 연방준비제도(Fed)의 물가 목표치인 2%를 넘어섰다.
제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 로이터통신이 주최한 로이터 넥스트 컨퍼런스에서 연준이 테이퍼링로 소비자 물가 인상에 선제적으로 대응하지는 않을 것이라는 견해를 밝혔다.
불러드 총재는 "통화 공급이 폭발했고 재정 적자는 차트를 벗어났으며 경기가 이미 과열된 상태이거나 조만간 그렇게 될 것"이라고 말했다.
다만 그는 "연준은 인플레이션이 지난 10년간 중앙은행 목표치인 2%를 밑돈 이후 신뢰를 회복할 필요가 있다"고 덧붙였다.
채권 시장 투자자들은 지난주 연준이 2023년보다 이른 시점에 기준금리 인상에 나설 수 있다는 기대를 형성하면서 국채 수익률에 상승 압력을 가했다.
다만 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재, 에스터 조지 캔자스시티 연은 총재, 에릭 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재 등이 조만간 테이퍼링이 시작될 것이란 추측을 일축하면서 국채 수익률은 하락했다.
라엘 브레이너드 연준 이사는 이날 "현재 연준의 채권 매입 속도가 꽤 오랫동안 유지될 것"이라고 말했다. 제롬 파월 연준 의장은 14일 연설에 나선다.
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