[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 '한국투자K지수&테마로테이션 펀드'의 설정액이 500억원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

한국투자K지수&테마로테이션 펀드는 코스피200 지수를 기초로 상승 가능성을 확인한 테마 비중을 유연하게 높여 시장 대비 초과 수익을 추구하는 공모펀드다. 현재 우리·한국투자증권, 국민·농협은행에서 가입할 수 있으며 추후 판매사를 확대할 계획이다.

지난 3월 초 설정 후 약 3개월 만에 누적수익률(A클래스 기준) 54.6%를 기록했다. 클래스 전체 최근 1개월 평균 수익률은 41.47%다. 3월 전쟁 등으로 변동성이 확대되며 코스피200 지수가 5% 이상 하락한 구간에서도 시장 대비 약 1% 이상의 초과 수익을 냈다.

4월 강세장에서는 펀드가 집중 투자한 5개 테마(▲AI 전력 인프라 ▲네트워크 인프라 ▲신재생에너지 ▲AI 반도체 ▲원자력)가 모두 지수 대비 7% 이상 초과 수익을 기록했다. 이 가운데 AI 전력 인프라 테마는 지수 대비 46.7%를 넘는 초과 수익을 달성했다. 한국거래소 기준이다.

펀드는 장단기 모멘텀 지표(주가, 변동성 대비 수익성, 최대 낙폭(MDD) 대비 수익성, 과열지수 등)를 활용해 시장을 주도하는 테마 ETF를 선별하고 매월 포트폴리오를 리밸런싱한다. 지난 3월 말에는 코스닥150 비중을 줄이고 신재생에너지·원자력 테마 ETF를 편입했다. 4월 말에는 원자력 테마 대신 삼성전자·SK하이닉스를 포트폴리오 상단에 배치해 대형 반도체주 중심의 장세 흐름에 대응했다.

차혜민 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임운용역은 "장단기 모멘텀 지표를 활용해 지수보다 강한 테마를 선별하고 비중을 확대하는 전략으로 알파 수익을 추구하는 상품"이라고 밝혔다.

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