AI 핵심 요약
beta- 삼성자산운용이 30일 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF 3월 분배금을 증액했다.
- 변동성 확대 장세에서 커버드콜 전략으로 지수 대비 초과수익을 거뒀다.
- 분배금은 2월 10원에서 138원으로 늘었으며 31일 기준일에 지급된다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 30일 자사 'KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜' 상장지수펀드(ETF)의 3월 분배금을 증액한다고 밝혔다.
지난해 8월 상장한 해당 상품은 변동성 관리 기반의 조건부 커버드콜 상품이다. 삼성자산운용은 "중동 분쟁 격화로 최근 변동성이 급격히 커진 장세에서 변동성을 활용한 특유의 커버드콜 전략을 수행, 대표지수 대비 초과수익을 거뒀다"고 전했다.
회사에 따르면 펀드에서 받은 배당금에 옵션 매도 수익을 더한 초과 성과를 종합적으로 고려해 3월 분배금은 종전(2월 10원)보다 증액된 138원으로 책정됐다. 지급 기준일은 오는 31일이며, 지급일은 다음 달 2일이다.
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜은 미국의 대표지수 S&P500을 그대로 추종하면서, 변동성이 확대되는 장세에서만 데일리 커버드콜 전략을 수행해 옵션 프리미엄을 받는 ETF다.
일반적인 상황에서는 커버드콜 전략을 쓰지 않고 미국S&P500 지수를 100% 추종하고, 변동성이 확대되는 특정 조건에서만 데일리 콜옵션 매도를 전략적으로 수행한다.
변동성 확대 장세를 판단하는 기준은 이른바 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)다. 변동성지수가 직전 20일 평균치를 상회하면서 동시에 VIX 선물 시장에 백워데이션(단기 변동성이 장기보다 높은 상태)이 발생할 경우 콜옵션 매도에 나선다.
송아현 삼성자산운용 매니저는 "국제 정세 불확실성 심화, 인공지능(AI)발 대형 기술주 악재 등 여러 요인으로 커지는 변동성 확대장에서 커버드콜 전략을 탄력적으로 수행해 지수 대비 초과 성과를 달성했다"며 "KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜은 변동성을 관리하면서 미국 대표지수에 장기 투자하고 싶은 투자자들에게 추천한다"고 말했다.
한편 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜은 배당수익도 함께 누릴 수 있는 월배당형 ETF다. S&P500 편입 종목에서 발생하는 주식 배당과 매 분기 수취한 옵션프리미엄을 통해 달성한 지수대비 초과성과를 종합적으로 고려해 월배당을 지급한다. 이 ETF는 퇴직연금(DC·IRP) 70%, 개인연금 100%까지 투자할 수 있다.
rkgml925@newspim.com
