[뉴스핌=김남현 기자] IRS금리가 단기물 위주로 소폭 상승했다. 이에 따라 커브는 플래트닝됐다. 전반적으로 채권시장 흐름에 연동하는 분위기를 연출했다. 다만 단기쪽에서는 지난주 끝난 한국은행 5월 금융통화위원회에서 깜짝 인하를 기대했던 리시브 베팅에 대한 언와인딩이 있었다.

CRS시장은 조용했다. 본드스왑 역시 별다른 움직임이 없었다. 스왑베이시스도 타이튼 반전되는 분위기였다. 다만 10년 구간만 2개월만 와이든 흐름을 지속했다.

본드스왑도 큰 움직임이 없던 가운데 단기쪽은 타이튼, 장기쪽은 와이든됐다. 1년구간은 0.6bp 좁혀진 -0.6bp를 보였다. 이는 지난달 24일 -0.2bp 이후 타이튼이다. 3년구간도 0.2bp 줄어 -0.4bp를 기록했다. 반면 5년구간은 0.1bp 벌어진 -5.5bp를, 10년구간은 0.2bp 와이든돼 -17.7bp를 보였다.

CRS금리가 5년 이하 구간에서만 1bp에서 1.5bp 올랐다. 4년물까지는 1.5bp씩 올라 1년물이 1.215%, 3년물이 1.465%를 기록했다. 5년물이 1bp 상승한 1.715%를 보였다. 7년물과 10년물은 지난주말대비 보합으로 1.780%, 1.860%로 거래를 마쳤다.

스왑베이시스는 10년 미만 구간에서 축소반전했다. 1년과 3년, 5년테너가 0.5bp씩 줄어든 -52.3bp, -42.0bp, -36.0bp를 기록했다. 반면 10년테너는 0.7bp 벌어진 -48.0bp로 3월10일 -51.3bp 이후 와이든 흐름을 지속했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “오랜만에 조용한 장이었다. IRS시장에서는 단기쪽에서 깜짝 금리인하에 대비했던 리시브에 대한 언와인딩이 있었다. 6개월에서 1.5년까지 페이가 나왔다. 장기쪽은 채권금리에 연동한 분위기다. 장막판 채권금리가 오르며 마감한탓에 이에 맞춰 올랐다”며 “CRS시장은 달러/원 환율도 별 움직임이 없다보니 조용했다”고 전했다.



[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)