[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융감독원이 시중은행의 단기 외화차입 비중에 관심을 기울이는 이유는 경영 건전성 문제로 이어질 수 있기 때문이다. 지난 1998년 외환위기 당시 무차별적 차입과는 성격이 다르지만 외화 단기 차입-장기 운용에 따른 미스매치(mismatch) 문제가 은행의 리스크를 높일 수 있다고 보고 있다.

이는 담보대출을 중심으로 한 은행들의 보수적인 대출행태와는 또 다른 문제로 인식한다. 은행들이 대출은 보수 기조를 유지하면도 외화 차입에 있어선 일부 은행의 공격적인 조달이 도를 넘었다는 판단이다.

금감원 고위관계자는 "최근 은행들이 보수적인 대출형태와 함께 과도한 외화 단기차입에 따른 리스크를 우선적으로 유심히 보고 있다"고 했다. 금융회사의 지배구조 리스크, 채용문제 등이 금융권 최대 이슈지만, 외화 차입 문제 역시 은행들의 잠재 리스크로 그냥 놔둘 수는 없다는 얘기다.

금감원은 올해 초 시중은행이 제출한 2018년도 외환자금 조달 및 운영계획'을 토대로 외화 차입 리스크 점검에 들어갔다. 시중은행들의 외화차입금 중 단기 평균 비중은 16.9% 수준. 금감원이 구체적인 수치를 밝히진 않았지만 하나은행을 포함해 2개 은행 정도가 평균 수준을 크게 상회하는 것으로 알려졌다. 통상 외화 차입 중 단기외채 비율이 30%를 넘으면 높은 수준이라고 평가한다.

금감원은 은행들이 단기 외화차입금을 급격히 늘린 이유가 달러/원 환율 하락에 따른 거주자외화예금 급증과 맞물려 있다고 분석하고 있다. 거주자외화예금(특히 달러예금)이 많이 들어온 만큼 금리가 상대적으로 싼 단기 비중을 늘리는 쪽으로 계획을 짰다는 것.

금감원은 현재보단 향후 문제가 더 커질 수 있다고 본다. 단기 자금 비중을 추가적으로 확대하고 장기로 운용하는 경우 미스매치에 따른 리스크가 커질 수 있다는 얘기다. 금감원이 선제적으로 경고 메시지를 보낸 것도 이 같은 맥락이다.

금감원 관계자는 "평균 대비 과하게 (단기 외화차입) 계획을 잡아 공격적으로 비율을 높이겠다는 일부 은행들이 있다"며 "작년 말 기준으로 단기차입 비중이 평균을 상회함에도 불구하고 단기차입 비중을 늘리겠다는 것이어서 우려스럽다"고 전했다.

금감원은 분기별로 은행들의 외화 차입 상황을 점검하는 등 지속적으로 단기 차입금 비중에 대해 모티터링을 할 예정이다. 당장은 구두 경고 수준에 그쳤지만 추가로 비중이 높아질 경우 액션을 취한다는 입장이다.

한편 시중은행을 포함한 예금 취급기관의 단기차입금은 지난해 12월부터 올해 2월까지 60억8000만달러 순유입을 기록했다. 단기차입금은 지난해 10월과 11월 각각 41억3000만달러, 11월 14억7000만달러 순유출됐다. 하지만 지난해 12월(18억9000만달러)을 기점으로 1월(13억7000만달러), 2월(28억2000만달러)에도 꾸준한 증가세를 유지하고 있다.

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