[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 이복현 금감원장은 28일 "국내경제가 물가상승, 금리인상, 환율상승 등 3고에 직면했다"며 "증권산업의 건전성과 유동성 등 리스크 관리에 만전을 기해야 한다"고 강조했다. 특히 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 마진콜(증거금 추가납부 요청)에 대비한 철저한 외화유동성 관리를 당부했다.

이 원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회 본사에서 금융투자업계 최고경영자(CEO)들과 간담회를 갖고 이같이 말했다.

이 자리에는 최현만 미래에셋증권 대표, 정일문 한국투자증권 대표, 장석훈 삼성증권 대표, 박정림 KB증권 대표, 최희문 메리츠증권 대표, 황현순 키움증권 대표, 김원규 이베스트 대표, 조재민 신한자산운용 대표, 위윤덕 DS자산운용 대표 등이 참석했다.

이 원장은 "증권사는 단기시장성 차입으로 조달한 자금을 채권에 투자하는 조달과 운용간 미스매칭이 존재해 유동성 관리에 주력해야 한다"며 "금리상승으로 인한 보유채권 손실에 대비해 채권포지션과 듀레이션 관리 등 건전성도 선제적으로 강화해 달라"고 주문했다.

그러면서 "코로나19 팬데믹 초기 대규모 마진콜 사태 경험을 교훈으로 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 마진콜에 대비한 철저한 외화유동성 관리"를 당부했다.

또 PF 대출채권 등 우발채무 현실화와 부동산 유동화증권 차환 실패는 금융시장 내 리스크를 유발하는 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다. 이에 따라 개별 회사에 맞는 시장충격 시나리오별 스트레스 테스트를 실시해 대비할 필요가 있다고 했다.

이 원장은 "금리상승에 따른 기대 수익률 하락이 펀드의 환매수요 급증으로 이어질 가능성에 유의해야 한다"며 "자금유출입 변동성이 큰 머니마켓펀드(MMF)와 개방형 펀드 중심으로 대량 환매에 대응한 비상계획 마련 등 위기관리 능력을 가져야한다"고 강조했다.

그러면서 금융투자권역 투자자 보호와 자본시장 신뢰 확보에도 힘써줄 것을 당부했다.  이 원장은 "루머나 막연한 불안심리가 확산되지 않도록 정확한 시장정보 제공을 통한 정보 비대칭성을 해소하고 자본시장의 불건정행위 유인이 커진 만큼 내부통제 강화가 필요하다"고 설명했다.

아울러 대주주나 계열회사와의 거래나 유동화전문회사(SPC) 등을 이용한 우회거래시 이해상충 소지나 투자자 피해 가능성도 점검해야 한다고 피력했다.

시장 안정조치를 위해선 자사주 매수 활성화 개선방안을 검토하고 공매도 조사전담반을 통해 시장 불안에 편승한 투자자 피해 유발행위 등을 엄중 조치하겠다고도 했다. 이 원장은 "회사 내부자가 사익을 위해 회사나 투자자의 재산을 활용하거나 미공개 정보 등을 이용한 불공정거래행위는 사전차단하겠다"고 했다. 

사모펀드시장 감시체계 강화도 언급했다. 이원장은 "사모펀드시장 감시체계도 펀드관련 데이터 통합관리 등을 통해 견고히 할 계획"이라고 말했다. 

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