[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융당국이 내년 4월부터 코리보(KORIBOR)를 기준금리로 활용하는 신규대출을 중단한다. 대신 실거래 기반 무위험 지표금리인 KOFR(코퍼) 활용을 확대해 금융시장의 금리 산출체계 신뢰성을 높인다는 방침이다.

금융위원회는 25일 한국은행, 금융감독원 등 관계기관과 함께 지난 3월 발표한 '지표금리 개편방안'의 추진 현황을 점검하고 이같이 밝혔다.

코리보(KORIBOR)는 국내 은행 간 단기자금거래에 적용되는 호가금리다. 은행들이 제시하는 자금거래 금리를 바탕으로 산출된다. 기업대출 등의 기준금리로 활용되며 코리보가 오르면 이를 기준으로 하는 변동금리 대출의 이자 부담도 커질 수 있다.

다만 실제 거래금리가 아닌 은행들이 제시한 호가를 기반으로 산출된다는 점에서 객관성과 신뢰성에 한계가 있다는 지적을 받아왔다. 과거 국제 금융시장에서 널리 사용되던 리보(LIBOR)도 유사한 방식으로 산출되다가 금리 조작 사건을 계기로 폐지된 바 있다.

금융당국은 내년 4월부터 금융권의 코리보 기반 신규대출을 원칙적으로 중단할 계획이다. 이를 위해 금감원은 지난 6월부터 은행연합회 및 관련 금융회사들과 태스크포스(TF)를 구성해 신규 취급과 만기연장 중단, 대체금리 전환 등에 관한 가이드라인을 마련하고 있다.

지난 3월 말 기준 금융권의 코리보 관련 익스포저(위험노출액)는 총 240조7000억원으로 집계됐다. 이 가운데 99.5%인 239조5000억원이 대출이며, 만기 1년 이하 익스포저는 193조4000억원으로 전체의 80.4%를 차지했다.

금융당국은 신규대출이 중단되면 코리보 사용 잔액도 빠르게 감소할 것으로 전망하고 있다.

대체 지표금리인 KOFR 활용도 확대되고 있다. KOFR는 국채와 통화안정증권을 담보로 하는 익일물 환매조건부매매(RP) 거래를 기반으로 산출되는 무위험 지표금리다.

금융권의 이자율스왑 거래 중 KOFR 기반 거래 비중은 지난해 7월부터 올해 6월까지 12.1%를 기록해 당초 목표치인 10%를 넘어섰다. 올해 3분기에는 18.5%까지 확대된 것으로 잠정 집계됐다.

금융당국은 올해 7월부터 내년 6월까지 KOFR 기반 이자율스왑 거래 비중 목표를 25%로 높였으며, 2030년 6월까지 70% 이상으로 확대할 계획이다.

KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행도 증가하고 있다. 올해 1~9월 은행권의 KOFR 기반 FRN 발행액은 약 20조5000억원으로 전체 FRN 발행액의 32.3%를 차지했다. 지난해 연간 발행액인 5조8000억원을 크게 웃도는 규모다.

KOFR 활용은 기업대출 시장으로도 확대된다. 산업은행과 기업은행은 오는 26일 각각 5000억원씩 총 1조원 규모의 KOFR 기반 기업대출 상품을 출시할 예정이다.

산업은행은 중소·중견기업에 최대 0.65%포인트의 우대금리를 제공하고 지방 소재·이전 기업에는 0.05%포인트를 추가 우대한다. 기업은행은 긴급 운전자금이 필요한 중소기업을 대상으로 대출을 공급하며 지방 소재 기업에는 최대 0.3%포인트의 우대금리를 적용한다.

이와 함께 주택담보대출 등의 기준금리로 활용되는 코픽스(COFIX)의 산출체계에 대한 점검도 강화한다.

은행연합회는 지난 6월부터 코픽스 산출 결과에 대해 기존 담당 부서의 사전 검증 외에 감사실의 검토·승인 절차를 추가했다. 올해 4분기에는 은행들이 산출자료의 정확성과 내부통제 적정성을 자체 점검하고 금감원이 이를 다시 점검할 계획이다.

금융당국은 향후 코픽스의 금융시장 내 활용 비중 등을 고려해 금융거래지표법상 중요지표로 지정할지도 검토할 방침이다. 아울러 2030년 말까지 CD금리의 중요지표 지정을 해제하고, 오는 11월에는 런던과 홍콩에서 관계기관 합동으로 KOFR 활성화를 위한 해외 투자설명회(IR)를 개최할 계획이다.

금융위 관계자는 "앞으로도 유관기관 및 금융권과 함께 금융시장 신뢰성 제고를 위한 금융지표 개혁 작업을 일관되고 속도감 있게 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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