[뉴스핌=정연주 기자] 금융기관 건전성에 미치는 가계부실 영향이 축소됐다는 진단이 나왔다. 다만 금리나 주택가격 충격이 클 경우 가계부문 부실위험은 비교적 큰 폭으로 증가했다. 특히 고자산 보유계층 등의 부실위험도 늘어나는 것으로 조사됐다.

한국은행이 30일 국회에 제출한 '금융안정보고서(2015년 6월)'에 따르면 가계부실위험지수를 활용해 2014년 가계금융·복지조사 자료를 분석한 결과, 취약계층의 부실위험이 다소 증가했지만 가계 부문 부실이 금융기관 건전성에 미치는 영향은 축소됐다.

한은에 따르면 2014년 위험가구 수는  전년대비(111만8000가구) 소폭 증가한 112만2000가구며, 이들이 보유한 위험부채(위험가구 보유 부채)는 약 143조원으로 추정된다. 위험부채 규모는 전년(166조3000억원)보다 감소한 것이다.

여기서 위험가구란 종전 한계가구와 달리 부채가 과도하지 않지만 원리금상환액 비율(DSR)이 40%를 넘는 가구와 DSR이 40%를 넘지 않지만 부채가 자산에 비해 과도한 가구를 포함한 개념이다.

위험가구수가 늘어난 것은 소액대출 위주의 취약계층(저소득·저자산·월세·비정규직 가구)을 중심으로 부실위험이 높아졌기 때문이다. 부채 보유 가구 전체의 평균적인 부실위험을 평가하는 가계부문위험지수도 전년대비 상승(52.0→56.2)했다. 다만, 가계 부문 부실이 금융기관에 미치는 영향을 평가하는 가계대출위험지수는 하락(88.7→80.0)했다.

가구 특성별로 가계부실위험지수 상승 폭이 가장 큰 계층은 소득 1분위(2700만원), 자산 1분위(1700만원), 월세(2700만원), 비정규직(3300만원) 가구 등이었다. 이들 가구의 평균 부채는 전체 부채 보유 가구의 평균 부채(6800만원) 규모를 크게 밑돌았다.

특히 거시 충격이 가계 부문 부실위험에 미치는 영향을 파악하기 위한 스트레스 테스트 결과, 금리 및 주택가격 충격 발생 시 저소득층뿐만 아니라 고자산·자영업자·자가 가구의 부실위험도 일부 증가하는 것으로 분석됐다.

예를 들어 금리 300bp 상승 시 위험가구 비율은 10.3%에서 14.0%로, 위험부채 비율은 19.3%에서 30.7%로 높아졌다. 주택가격 15% 하락 시에는 위험가구 비율은 13.0%, 위험부채 비율은 29.1%로 각각 상승했다.

한편 가구 특성별로는 고소득층과 고자산 보유 계층 모두 부실위험 수준이 낮은 상황이다. 고소득층의 경우 금리 상승 및 주택가격 하락 충격에 대한 흡수력이 양호한 반면 고자산 보유 계층은 상대적으로 취약한 것으로 나타났다.

한은은 "금리 200bp 상승과 주택가격 10% 하락이 동시에 발생하는 복합충격시 위험가구 비율은 14.2%, 위험부채 비율은 32.3%로 증가하는 것으로 추정됐다"고 말했다.

이어 "무리한 차입을 통해 주택을 구입하는 등 소득 기반이 열악한 고자산보유 가구가 금리 상승 및 주택가격 하락 충격에 상대적으로 크게 취약한 것으로 분석됐다"며 "이는 거시적 관점에서 가계부채 수준 및 증가 속도를 관리하는 한편 미시적 관점에서도 가구 특성별 가계 부실위험에 대한 모니터링을 강화해야 함을 시사한다"고 밝혔다.

이번 조사는 2014년 10월부터 2015년 5월까지의 기간동안 부각된 금융안정 잠재위험요인을 분석했다.

[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)