[뉴스핌=김남현 기자] 스트레스 테스트 결과 미 연준의 금리인상이나 중국의 경기둔화에도 국내은행에는 큰 문제가 없는 것으로 추정됐다. 전반적인 금융상황도 가까운 시일내에 시스템 리스크로 벌질 가능성은 낮다는 진단이다.
13일 한국은행이 공개한 9월24일 개최 금융통화위원회 의사록에 따르면 올 상반기말 현재 우리나라 민간부문의 레버리지 동향, 금융기관간 상호 연계성 및 금융기관 경영상황 등을 평가한 결과 이같이 평가된다고 밝혔다. 미 연준의 정책금리 인상과 중국의 경기둔화 등에 따른 대외충격이 은행의 자본적정성 및 외화자금 사정에 미치는 영향을 스트레스 테스트를 통해 분석한 결과, 국내은행에는 큰 문제가 없는 것으로 추정했다.
다만 중국과 미국 등 관련 대외충격 요인과 한계기업 등 잠재리스크의 축적 가능성에 유의할 필요가 있다고 봤다. 또 현재 구축중인 ‘가계부채 데이터베이스(DB)’ 등을 이용해 저소득, 다중채무, 저신용 등 취약차주 및 자영업, 고연령 등 잠재 취약차주에 대한 미시적 분석을 더욱 심층적으로 실시할 필요가 있다고 밝혔다.
6월말 현재 국내총생산(GDP) 대비 민간신용 비율은 전년말대비 상승했으며 이같은 비율과 이 비율의 장기추세 간 차이를 나타내는 GDP 대비 민간신용 갭도 소폭 상승한 것으로 판단했다. 부문별로는 가계와 기업 모두 GDP 대비 민간신용 비융이 상승하면서 동 갭도 플러스를 보였다.
금융기관간 자산·부채 연계규모의 경우 은행·비은행간 연계규모는 확대됐다. 반면 은행들 간의 연계규모가 감소하면서 전체적으로 전년말 수준을 유지했다.
금융기관 경영상황과 관련해서는 은행의 경우 수익성은 낮은 수준에 머물렀다. 다만 자산성장세가 확대되고 자산건전성 지표도 다소 개선된 것으로 나타났다. 6월말 현재 국내은행의 유동성커버리지비율과 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 모두 규제비율을 크게 웃도는 수준을 유지했다.
한편 비은행금융기관은 모든 업권에서 자산규모가 증가하는 등 성장세가 확대됐다. 수익성과 자산건전성 지표도 대체로 개선되는 추세를 보였다.
이자보상비율과 유동성비율을 기준으로 업종별 부실위험기업 상황을 분석한 결과, 전체적으로는 부실위험기업의 비중이 2014년 이후 완만한 감소세를 보였다. 업종별로는 조선과 건설, 전기전자, 철강 등의 부실위험기업 비중이 상대적으로 높은 가운데 금년 들어서는 조선, 자동차, 도소매 등 업종에서 동 비중이 상승했다.
최근 5년간 만성적 한계기업의 수와 비중은 늘었다. 이는 이자보상비율이 3년연속 100% 미만인 한계기업중 2005년 이후에도 한계기업 상태를 경험한 바 있는 만성적 한계기업의 현황을 분석한 결과다.
이밖에도 최근 증권사의 채권운용현황을 점검한 결과 대고객상품 관련 채권 및 자기자본투자 채권 모두 상대적으로 신용등급이 낮은 채권의 비중이 높아진 것으로 나타났다.
일부 금통위원은 “거시 금융안정상황 점검 회의 등을 통해 한은의 상황판단 및 평가 등에 대한 커뮤니케이션 수위를 고민할 필요가 있다”며 “금융안정 상황에 대한 공식적인 토론 및 이슈제기 등 방법으로 동 회의를 발전시키는 방안을 고려할 필요가 있다”고 밝혔다.
[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)
